CPI, NFP und FOMC handeln: Ein Event-Plan ohne News-Gambling.

Beginne beim offiziellen Kalender, nicht beim Social-Media-Countdown.

Das U.S. Bureau of Labor Statistics veröffentlicht die Termine für CPI und Employment Situation in einem offiziellen Kalender. Die Uhrzeiten sind dort in Eastern Time angegeben und können aktualisiert werden. Der Kalender lässt sich außerdem als iCalendar abonnieren.

Die Federal Reserve veröffentlicht FOMC-Termine, Statements, Projektionen und Minutes auf einer eigenen Kalenderseite. Reguläre FOMC-Sitzungen finden achtmal pro Jahr statt; die Minutes folgen laut Fed drei Wochen nach der Entscheidung. Für den Trade-Plan zählt deshalb nicht nur der Sitzungstag, sondern der konkrete Veröffentlichungspunkt.

Zeitzonen sind ein Teil des Risikos.

Eastern Time ist nicht das ganze Jahr derselbe Abstand zu Deutschland. Die USA und Europa wechseln an unterschiedlichen Wochenenden zwischen Sommer- und Winterzeit. Wer pauschal „14:30 deutscher Zeit“ speichert, kann in den Übergangswochen eine Stunde zu spät sein.

Speichere Termine deshalb mit der Zeitzone America/New_York und konvertiere sie erst für die Anzeige. Ein Event-Tag sollte im Journal nicht nur „CPI“ heißen, sondern Quelle, veröffentlichte Periode und exakten UTC-Zeitpunkt enthalten.

Kalenderregel

Nie eine feste deutsche Uhrzeit auswendig fortschreiben. Immer den aktuellen offiziellen Termin in Eastern Time prüfen.

Vor dem Release brauchst du drei Entscheidungen.

Erstens: Darfst du laut Playbook überhaupt eine offene Position durch das Event halten? Zweitens: Welcher maximale Verlust ist unter schlechterer Ausführung noch akzeptabel? Drittens: Was muss der Markt nach dem Release zeigen, bevor ein neuer Entry erlaubt ist?

Ein Stop garantiert bei schnellen Märkten keinen bestimmten Fill. Deshalb ist „gleicher Stop, gleiche Size“ keine vollständige Risikoregel. Wer Event-Risiko nicht quantifizieren kann, kann vor dem Termin flat bleiben, die Größe reduzieren oder erst nach einer definierten Stabilisierung handeln.

Handle die Reaktion, nicht deine Interpretation der Schlagzeile.

Ein stärkerer oder schwächerer Datenpunkt bestimmt nicht mechanisch die Richtung eines Indexfutures. Marktpositionierung, Revisionen, Unterkomponenten und bereits eingepreiste Erwartungen können die erste Reaktion überlagern. Eine schnelle Schlagzeileninterpretation ist deshalb kein vollständiges Entry-Modell.

Definiere stattdessen beobachtbare Bedingungen: Akzeptanz oberhalb eines Levels, Rücklauf in die erste Impulszone, erneuter Bruch mit Volumen oder vollständiger Verzicht bei breiten Spreads. Die Regeln müssen vor dem Ergebnis stehen, nicht danach erfunden werden.

• Keine Richtung allein aus dem Konsens-Surprise ableiten.
• Erste Spikes nicht nachträglich als sauberes Setup beschreiben.
• Spread, Slippage und tatsächlichen Fill dokumentieren.
• FOMC-Statement und anschließende Pressekonferenz als getrennte Phasen behandeln.
• Ein verpasstes Event ist kein verpasster Trading-Tag.

Das Review trennt Event-Effekt und Ausführungsfehler.

Vergleiche Event-Trades nur mit demselben Event-Typ, Instrument und Modus. Ein CPI-Trade vor dem Release ist nicht dieselbe Stichprobe wie ein FOMC-Trade während der Pressekonferenz. Markiere außerdem, ob deine geplante Wartezeit, maximale Size und Entry-Bedingung eingehalten wurden.

Bewerte anschließend Netto-P&L, MAE, MFE, Slippage, Haltedauer und Regelkonformität. Fünf profitable News-Trades beweisen keine Edge. Sie zeigen zunächst nur fünf Ergebnisse unter ungewöhnlichen Liquiditätsbedingungen.